探索那些小眾且實用的交易指標（二）：超級趨勢指標實戰詳解

離中趨勢指標有哪些,它們之間有何區別

對廣大交易者來說，蠟燭圖、直線圖以及RSI，隨機指標和MACD指標等此類常見的交易圖表/指標想必都不會感到陌生，有關它們的使用方法和策略都可以在網上輕易地找到。那麼，市場上是否還存在一些鮮為人知卻依舊十分使用的交易圖表呢？

答案當然是肯定的，匯商君就此特別為大家蒐羅到了這些圖表/指標及其應用，供大家參考學習。下面就讓我們進入該專題的第二輯：

超級趨勢指標（supertrend）

實戰詳解。

（點選《

探索那些小眾且實用的交易圖表/指標（一）：

卡吉圖（Kaji）實戰詳解

》）

超級趨勢指標定義

超級趨勢指標是在交易圖上疊加的趨勢，很像移動平均線，能夠顯示你當前的趨勢方向。該指標在趨勢市場中執行良好，但當市場在一個區間內交易時，可能會給出錯誤的訊號。

它使用ATR（Average True Range平均真實波動範圍）作為計算的一部分，其中考慮了市場的波動性。ATR是透過乘數設定來調整的，乘數設定決定了指標的敏感度。其主要用途是確定價格趨勢和進行趨勢追蹤。

具體使用原則

讓我們在Tradingview圖表中開啟這一指標，圖中指標線改變的顏色決定了你交易的工具的趨勢方向。當指標由於收盤價高於此線而變為綠色時，就會產生買入訊號。一旦價格在這條線的正方向收盤，它就會從綠色變為紅色，併產生賣出訊號。

超趨勢指標引數如下：

如所有的技術分析工具一樣，有一些引數可以根據交易者的交易風格進行調整，改變這些設定可以使指標或多或少地對價格波動敏感。

做多時：

超級趨勢指標SuperTrend =（最高價+最低價）/2 – N*ATR（M）

在作圖中，這個值只上移不下移，即取近期的最高值。

做空時：

超級趨勢指標= （最高價+最低價）/2 + N*ATR（M）

在作圖中，這個值只下移不上移，即取近期的最低值。

公式中的N和M，一個用來計算ATR的倍數，一個用來計算ATR的週期數。例如，週期數可以是10日，倍數可以是3倍（預設）。確保當你調整任何設定並執行交易策略時，已經測試了這些變化。（

注：

真實波動幅度均值（ATR）是取一定時間週期內的價格波動幅度的移動平均值，主要用於研判買賣時機。

）

是否存在最佳日內交易或頭寸交易設定?

通常情況下，該指標的預設設定週期為10，因子設定為3。這些數字的任何變化都會影響超趨勢指標的使用。請注意，任何交易指標都沒有最佳設定。同樣，你改變的設定越多，就會導致交易系統在那個時間點出現過度最佳化。

對超級趨勢指標的任何變化，都必須在使用實際貨幣之前進行反覆測試。將值縮小可以使指標產生更多訊號；而將值放大則能夠在交易訊號減少的情況下，消除市場的噪音。

讓我們以下面的15分鐘圖為例，分別對N和M取不同的值，藉此檢視該指標在圖表上的具體變化。

左邊的圖表為標準設定，而右邊的圖表則為更短的週期和更小的倍數。大家可以清楚看到指標表現的明顯不同。日內交易員可能希望使用週期更短的模式，以得到更多的交易機會。頭寸交易者則會想要使用一個更高的時間框架。而如何將這些資訊用於交易設定和入場點則取決於交易者個人的交易計劃。

超級趨勢交易策略的規則示例：

交易多頭趨勢的方向。以下圖為例，交易者會忽略所有的空頭交易（紅色線）；

當空頭轉變為多頭時，入場交易（變為綠色）。入場點可為下一支蠟燭開啟、高點突破、和蠟燭收盤價；

初始止損為ATR的2X倍數。我們需要能夠正確定位頭寸的規模和ATR；

一旦價格上漲，跟蹤超趨勢線的空頭止損。

以下圖為例，我們在價格突破追蹤止損線之前，成功賺得90個點的利潤。

超級趨勢指標關鍵資訊：

超級趨勢指標是一種包含隔夜週末風險的策略，並非一個純粹的日內交易策略；

超級趨勢指標通常在波動性增大時獲利較多，在市場呈現壓縮波動性時虧損較小；

超級趨勢指標有兩個輸入因子N和M。增加倍會增加風險，降低利潤。而較低的乘數值將導致更多的交易，這意味著更多的佣金和更多的點差。

超級趨勢指標是一個基於波動率的指標，它顯示了主要價格行為的方向。我們可以使用該指標作為買賣訊號，也可以使用該指標的多個小區間作為交易系統，透過改變其因子，使用兩個該指標提供了一個趨勢過濾器，可以幫助減少我們的交易。