淺談量化交易

什麼是量化交易

量化交易是

指利用統計學和計算機大資料處理能力，分析歷史資料制定量化模型，並

對模型進行測試

、

最佳化

最後做出交易決策的一項智慧交易方式。

量化交易是怎樣產生的

隨著

科學不斷

地

進步，越來越多的先進技術被創造出來並應用到

各行各業

。

網際網路的高速發展產生了大資料，也造就了大資料在包括金融行業在內的眾多業務領域的應用場景。投資過程中我們

需要處理

的大量的傳統金融資料，

如

新聞、部落格、論壇、即時通訊

等

產生

的

影象化、語言化的文字和音訊資料，往往對金融市場也會造成或多或少的影響，這些資料海量地聚集，遠遠超越了人類對資料的處理能力。

如何

在大資料的海洋中

進行篩選有效資訊並加以分析

，似乎依靠基於人工智慧的

計算機資料處理技術

是唯一選擇。

量化交易正是

利用

計算機的

資料處理能力，對宏觀週期

內投資產品的

市場結構、估值成長、盈利質量、市場情緒等多個角度進行分析，藉以制定新型投資策略，形成一整套作業系統，在實盤中使用電腦自動執行。

量化交易有什麼優勢

量化交易

以明確的指標和

規則指導交易，

量化

策略在實際使用的過程中可以脫離人為判斷，

把人的情緒排除到投資程序之外，整個投資過程完全按照預先設定的程式進行操作，確保投資程序的客觀性

。不論是否採用程式化的執行手段，量化交易策略都能夠在實際交易中減少人的負擔，也就減少了許多重複性的勞動。

量化交易透過對投資過程的程式化，事實上對於市場的成熟、穩定、高效是有幫助的。

透過結合不同

交易指標引數

和相應的數學模型，量化交易策略

還

有可能發現一些隱藏較深的複雜規律，而這些規律往往不太容易被主觀交易者察覺得到。

量化交易的前景

隨著證券市場的不斷髮展、金融衍生品的不斷推出、投資複雜度的日益提高，量化投資將以其低風險、收益穩定的特性成為機構投資者的主要投資策略。

對比國際上的兩位投行標杆西蒙斯和巴菲特近些年的收益，我們不難發現，量化交易

依靠機率建立起科學的量化模型，

能夠

精準把握投資時機，及時調整交易籌碼並嚴格止損止盈，依照長期海量優選的

機率最終積小勝為大勝。

隨著大資料、人工智慧等技術的飛速進展，金融投資正在逐步由人主導轉向

由

科技引領，如何更好地

將人和科技

結合，成為未來投資的關鍵

。

在此背景下，量化投資日益得到國內大量基金公司的重視，特別是在市場

規範性、

有效性逐步提升的過程中，量化交易具有廣闊的成長空間

。

本文由公眾號作者：量化交易小課堂 釋出